基于小波分形理论的股价指数信息量测度研究

本文把小波分析和分形理论引入到股价指数时间序列的分析中 ,给出了股价指数波动复杂性的信息量测度方法———信息熵和分形维方法。通过对上证综指和深证成指 1994年 1月 3日至 2 0 0 2年 3月 4日期间的数据进行的实证分析显示 ,两种方法均能刻画股价指数波动的复杂程度 ,这对初步了解我国股市的波动规律有一定的实际意义。