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- [1] 风险测度、证券组合与资产定价研究[J]. 孙一啸. 预测. 1995(03)
- [2] L-fuzzy拓扑空间论[M]. 陕西师范大学出版社 , 王国俊著, 1988
熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法
被引：25
作者：
李华
何东华
李兴斯
机构：
[1] 大连理工大学应用数学系
[2] 大庆油田精细化工厂
来源：
关键词：
证券投资组合;
风险;
熵;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.3 [运筹学在经济中的应用];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 ,并建立新的证券投资组合优化模型
引用
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