沪深股市股价收益的分布与时序分析

被引：3

作者：

汤银才

机构：

[1] 上海师范大学数理信息学院上海

来源：

关键词：

综合指数; 对数收益率; 分布; 波动; 时间序列分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

将1990至2002年6月的上证综合指数和深证综合指数的走势分成6个阶段,对沪深两市综合指数的走势及其波动情况进行了综合分析,给出了它们的对数收益率的分布特征,并用时间序列模型对综合指数的收益进行拟合和检验,得到了一些富有启发性的结论。

引用

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