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- [1] 中国证券市场流动性研究[A]. 刘海龙,仲黎明,吴冲锋.管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C]. 2001
- [2] Heteroskedasticity-consistent covariance of matrix estimator of a direct test for heteroskedasticity .2 White H A. Econometrica . 1980
中国股市流动性、波动性和交易特征的实证研究
被引：6
作者：
黄俊辉
王浣尘
机构：
[1] 上海交通大学安泰管理学院
来源：
关键词：
股票市场;
市场微观结构;
流动性;
市场深度;
波动性;
交易特征;
中国;
D O I：
10.16183/j.cnki.jsjtu.2004.03.003
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
分析了指令驱动交易机制下中国股市的流动性、波动性和交易特征.研究发现,市场深度、成交量,换手率以及绝对收益等都表现出显著的日内时际模式.另外,流通股本大的股票具有相对较小的流动性,流动性负相关于波动性,正相关于成交量.
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页数：5
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