我国资本市场混沌特性研究

被引：12

作者：

韩文秀

郁俊莉

王其文

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 北京大学光华管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2002年 / 10期

关键词：

相空间重构; Lyapunov指数; 伪邻点法; 自相关函数法; 混沌;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

提出通过相空间重构及 Lyapunov指数来判定系统的混沌特性 .给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法 ;提出了一种计算 Lyapunov指数的实用方法 ;最后 ,以上证综合指数收益率时间序列为例进行了我国资本市场混沌特性判定研究 .

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页数：6

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