金融工程与物理学

被引：2

作者：

于祖荣

机构：

[1] 同济大学物理系

来源：

关键词：

期权定价; 布莱克-舒尔斯公式; 布朗运动; 金融工程; 物理学;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文从著名的期权定价公式(BS公式)与物理学中的布朗运动的密切联系,指出金融工程需要物理学和物理学家.金融学向定量科学发展是历史必然,物理学家参与金融工程是势在必行.但是金融工程是一项很大的综合工程,构造物理模型只是它的一部分,且要走的路还很长,目前也许还只是要一些粗线条模型,精雕细刻还不是时候.

引用

页码：165 / 167

页数：3