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汇率均值回复模型的统计推断
被引：3
作者：
肖庆宪
机构：
[1] 河南师范大学经管系
来源：
关键词：
汇率;
均值回复模型;
统计推断;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2001.11.030
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
按照购买力平价理论,两国货币购买力之比是决定汇率的基础,这种理论的数学模型称为均值回复模型。本文研究了连续时间汇率均值回复模型的统计推断问题,给出了模型参数的估计方法及均值回复的假设检验方法。
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