基于夏普比率的房地产投资组合优化模型研究

被引：3

作者：

赵永生 ^{[1
]}

张志刚 ^{[2
]}

徐友全 ^{[3
]}

机构：

[1] 上海交通大学管理学院

[2] 山东建筑大学研究生处

[3] 山东建筑大学管理工程学院

来源：

关键词：

房地产; 投资组合; 夏普比率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F293.3 [房地产经济]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020205 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

引入夏普比率模型,研究房地产投资组合优化问题,避免M-V组合模型中的主观约束条件,形成适用于不同投资者的统一目标函数。在夏普组合模型中,根据房地产固定交易成本率和平均持有期,一定程度上考虑了房地产市场非完全因素。

引用

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