固定效应模型截面相关性检验的新方法

被引：4

作者：

徐凤 ^{[1
]}

黎实 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学经济数学学院

[2] 西南财经大学统计学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2012年 / 29卷 / 06期

关键词：

截面相关; 累积误差; 固定效应; 有限样本;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2012.06.004

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。

引用

页码：115 / 126+139 +139

页数：13

共 4 条

[1] A bias-adjusted LM test of error cross-section independence [J].