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- [6] Spillover effects in energy futures markets[J]. ENERGY ECONOMICS, 2001, 23 (01) : 43 - 56Lin, SXWTamvakis, MN
基于灰色关联理论的中外石油期货价格时差
被引：13
作者：
陈洪涛
[1
]
周德群
[1
]
韩谊
[2
]
机构：
[1] 南京航空航天大学经济与管理学院
[2] 道通期货经纪有限公司
来源：
关键词：
灰色关联度;
灰色系统;
石油期货;
石油价格;
D O I：
暂无
中图分类号：
F713.35 [期货贸易];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
运用灰色关联度平移时间法,研究了上海期货交易所(SHFE)和纽约商品期货交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)、新加坡纸货市场(SPM)和东京工业品交易所(TOCOM)前后一个月的石油期货价格之间的关联度,以发现国内外石油期货价格时差.研究表明,国内燃料油期货价格滞后于NYMEX约15天,滞后于TOCOM约26天,滞后于IPE和SPM约30天.
引用
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页码：166 / 170
页数：5
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