最优期权合同组合的充要条件及采购方法

考虑存在多种期权合同市场和实时市场的情况下购买者最优采购策略问题。研究了t当实时市场价格、最终顾客需求是随机变量,零售商(同时也是期权合同购买方)面对多种期权合同种类和实时市场时,选择最优期权合同种类组合的策略,推导出期权合同最优组合满足的充分必要条件,求出了最优期权合同组合中的每种期权合同最优购买数量。分析了当可供选择的期权合同种类增加时,零售商利润变化情况。最后,通过数例说明了结论的应用。