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小波分析方法的应用.[M].李建平;唐远炎著;.重庆大学出版社.1999,
美国股市与中国股市间溢出效应的实证研究
被引：28
作者：
汪素南
潘云鹤
机构：
[1] 浙江大学计算机科学与技术学院
[2] 浙江大学计算机科学与技术学院 浙江杭州上海浦东发展银行上海
[3] 浙江杭州
来源：
关键词：
股市联系;
溢出效应;
小波分析;
多分辨分析;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.9 [经济数学方法的应用];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
为研究国际股市间的相关性,了解国际股市波动对中国股市的影响,采用基于小波多分辨分析的方法,研究了美国与上海、美国与香港股市日收益率之间的相关性.将日收益率的时间序列信号分解在不同频带上,比较各频率成分占原始信号的能量比.结果发现高频成分所占的能量比远大于低频成分,日收益率的波动主要由短期因素引起.高频成分的相关性分析表明,美国股市对香港股市存在强溢出效应,对上海股市则不存在溢出效应;上海股市几乎独立于全球股市之外.
引用
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