共 1 条
一类随机优化问题的倒向随机微分方程方法
被引：1
作者：
胡金焱
嵇少林
机构：
[1] 山东大学经济学院,山东大学数学与系统科学学院!山东济南
来源：
关键词：
倒向随机微分方程;
最优目标;
Ekeland变分原理;
D O I：
暂无
中图分类号：
O211.63 [随机微分方程];
学科分类号：
070103 [概率论与数理统计];
摘要：
考虑一类用倒向随机微分方程描述的受约束的随机优化问题 .引入对方程终端条件进行摄动的方法 ,在不假定方程系数具有凸性的情况下 ,用Ekeland变分原理解决了该问题 ,给出了最优目标满足的必要条件 .
引用
收藏
页码：282 / 286
页数：5
相关论文