基于组合灰色神经网络模型的电力远期价格预测

被引：13

作者：

马歆

侯志俭

蒋传文

邰能灵

机构：

[1] 上海交通大学电气工程系

[2] 上海交通大学电气工程系上海

来源：

上海交通大学学报 | 2003年 / 09期

关键词：

电力远期合约; 组合灰色神经网络; 价格预测;

D O I：

10.16183/j.cnki.jsjtu.2003.09.001

中图分类号：

TM76 [电力系统的自动化];

学科分类号：

080802 ;

摘要：

针对电力远期价格受多种因素影响,变化趋势复杂,难以通过建立准确的数学模型进行预测,提出了采用灰色动态模型对电力远期价格进行预测,并在此基础上构造了组合灰色神经网络预测模型.该模型有效地将灰色理论弱化数据序列波动性的优点和神经网络特有的非线性适应性信息处理能力相融合.研究结果表明,本模型能在小样本、贫信息的条件下对电力远期价格做出比较准确的预测,为电力市场的参与者能更好地利用电力远期合约进行套期保值提供了有效的工具.

引用

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