有AR残差的回归模型的参数估计和定阶

被引：2

作者：

倪均援

机构：

[1] 青岛海洋大学管理学院青岛市

来源：

应用数学学报 | 1992年 / 01期

关键词：

回归模型; 估计标准差; 最小二乘估计; 定阶; 回归系数; 定理; 系数估计; 残差; 剩余误差; AR; 参数估计; 统计估计;

D O I：

暂无

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

<正> §1.引言在线性回归模型中,有平稳相关噪声的回归模型是一类最常用、最广泛的形式,它的一般定义如下: 其中ε（t）为白噪声,F_t=(F1（t）,…,Fs（t）)τ为自变元,而β=（β1,…,βs）τ为自变元的回归系数,Φ（B）=1-Φ1B-…-ΦpBp,θ（B）=1-θ1B-…-θqBq,为后移算子,且序列{η（t）,t≥1}是不可观测的。模型（1.1）蕴含了人们熟知的（A）统计

引用

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