中国股市收益率的多重分形分析

被引：47

作者：

卢方元

机构：

[1] 西南交通大学经济管理学院四川成都郑州大学商学院河南郑州

来源：

系统工程理论与实践 | 2004年 / 06期

关键词：

收益率; MF-DFA方法; 多重分形;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

应用MF-DFA方法对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率进行多重分形分析.结果表明:上证综指收益率和深成指收益率均具有多重分形特征,均存在长程相关性和胖尾分布;深成指收益率序列的相关性程度高于上证综指收益率序列的相关性程度,从而上证综指收益率的波动性大于深成指收益率的波动性.

引用

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页码：50 / 54+143 +143

页数：6

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