检验统计量的选取对替代数据方法的影响

被引：4

作者：

孙海云

王峰

机构：

[1] 上海应用技术学院数理系

[2] 上海交通大学图像通信与信息处理研究所上海

[3] 上海

来源：

数据采集与处理 | 2003年 / 03期

关键词：

替代数据; 非线性时间序列; 零假设; 互信息;

D O I：

10.16337/j.1004-9037.2003.03.003

中图分类号：

TP11 [自动化系统理论];

学科分类号：

0711 ; 071102 ; 0811 ; 081101 ; 081103 ;

摘要：

替代数据方法是检验时间序列中是否存在非线性的重要统计方法 ,它可对动力系统实测时间序列数据的随机性或混沌特性进行判定。在应用此方法时 ,我们发现单一的检验统计量往往不能作出接受或拒绝零假设的正确判断。因此本文引入互信息函数作为检验统计量 ,同高阶自相关函数和时间反演不对称统计量对时序进行检验的方法进行了比较。实验结果表明 ,三种统计量对时序的检验各有优势和局限性 ,交叉检验可获得较好的判断结果。

引用

页码：253 / 257

页数：5

共 6 条

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