媒体关注与成交量:基于百度媒体指数的研究

被引：9

作者：

张永杰 ^{[1
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张昱昭 ^{[1
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金曦 ^{[3
]}

沈德华 ^{[1
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张维 ^{[1
,2
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机构：

[1] 天津大学管理与经济学部

[2] 天津市复杂管理系统重点实验室

[3] 天津财经大学金融系

[4] 天津大学中国社会计算研究中心

来源：

系统工程理论与实践 | 2018年 / 38卷 / 03期

关键词：

媒体关注; 百度媒体指数; 高频数据; 成交量分解; 异常收益率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; G206 [传播理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 050302 ;

摘要：

本文利用百度指数的煤体指数数据,研究了媒体关注度与个股成交量之间的关系,研究发现:媒体关注度高的交易日中,有较高的成交量;通过对日连续竞价成交总量分解和日连续竞价成交量偏差成因分析,进一步发现在媒体关注度高的交易日中,成交量增加主要是由于少数大规模成交产生的;在媒体关注度高的交易日中,会有较高的收益率和异常收益率,并且在新闻量较高且大规模成交占比较高的交易日中,会有非常高的收益率和异常收益率.

引用

页码：576 / 584

页数：9

共 30 条

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