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中国股票市场的日历效应分析
被引：20
作者：
薛继锐
顾岚
机构：
[1] 中国人民大学统计学系
来源：
关键词：
收益率;
交易量;
日历效应;
风险;
列联分析;
转移概率;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2000.02.003
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析 ;收益率周内各日的转移概率特性
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