中国证券市场周末效应研究

被引：17

作者：

范钛

张明善

机构：

[1] 西南交通大学经济与管理学院

[2] 西南民族学院经济与管理学院四川成都

来源：

中国管理科学 | 2002年 / 02期

关键词：

市场异例; 周末效应; 随机游走; 弱式有效市场;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2002.02.020

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

周末效应作为一种各国证券市场共有的市场异例现象 ,在EMH的研究中具较重要的研究价值和地位 ,受到西方学术界的广泛关注和探讨。本文以标准的随机游走模型为基础 ,利用沪深股票市场近十年的历史数据 ,对中国证券市场是否存在“周末效应”进行实证检验和分析 ,并据此对中国证券市场是否达到弱式有效性提出自己的看法。

引用

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