具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解

被引：19

作者：

王春峰

杨建林

赵欣

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

来源：

系统工程理论与实践 | 2002年 / 10期

关键词：

投资组合; 交易成本; 遗传算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本、不同风险水平对投资组合的影响

引用

收藏

页码：134 / 138

页数：5

相关论文

共 3 条

[1] A linear programming algorithm for optimal portfolio selection with transaction costs [J].

Li, ZF ;

Wang, SY ;

Deng, XT .

INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2000, 31 (01) :107-117

[2]

Investment Strategies under Transaction Costs: The Finite Horizon Case[J] . Gerard Gennotte,Alan Jung.Management Science . 1994 (3)

[3]

Multi-stage stochastic linear programs for portfolio optimization[J] . George B. Dantzig,Gerd Infanger.Annals of Operations Research . 1993 (1)