基于小波分析的ARIMA模型对上证指数的分析与预测

被引：43

作者：

石鸿雁 ^{[1
]}

尤作军 ^{[2
]}

陈忠菊 ^{[3
]}

机构：

[1] 沈阳工业大学理学院

[2] 沈阳工业大学研究生学院

[3] 辽宁公安司法管理干部学院公共安全系

来源：

数学的实践与认识 | 2014年 / 44卷 / 23期

关键词：

小波分析; ARIMA模型; 股票价格预测; 上证指数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

股票价格的预测一直受到广泛关注,其预测方法虽然很多,但是往往存在预测精度有限、容易陷入局部极小等问题.为了提高股票价格预测的准确性,提出了基于小波分析的A砒MA模型的股票价格预测方法,同时利用该方法对上证指数收盘价的月平均值进行实例分析,并与其他方法的预测结果进行了比较,结果表明了提出方法的有效性.

引用

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页数：7

共 11 条

[1]

Stock index forecasting based on a hybrid model.[J].Ju-Jie Wang;Jian-Zhou Wang;Zhe-George Zhang;Shu-Po Guo.Omega.2011, 6

[2]

A hybrid ARIMA and support vector machines model in stock price forecasting.[J].Ping-Feng Pai;Chih-Sheng Lin.Omega.2004, 6

[3]

PCA-GA-SVM模型的构建及应用研究——沪深300指数预测精度实证分析 [J].