向量自回归(VAR)模型中的识别问题——分析框架和文献综述

向量自回归模型(VAR)是时间序列计量经济学的标准分析工具。在VAR模型中施加长期或短期限制,使非限制的约化VAR模型成为协整(VECM)或结构协整向量自回归模型(SVECM)时,存在长期和短期结构识别问题。识别问题在以VAR为模型框架的实证分析中起到关键作用,因此是结构VAR模型研究中的一个重点。本文阐述VECM和SVECM模型中结构识别问题的理论框架,对有关文献进行综述,解释结构VAR模型在实证分析中的应用方法,简述这一领域的最新进展和研究方向。