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β值证券组合投资决策模型研究
被引：18
作者：
马永开
唐小我
机构：
[1] 安徽财贸学院
[2] 电子科技大学管理学院
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
证券组合;
收益率;
市场模型;
资本资产定价模型;
投资决策模型;
非系统风险;
证券收益;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.1998.11.007
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
<正> 本文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值—方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质。 一、β值和市场模型 证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益。用公式表达为:
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