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- [1] Long-range correlations and trends in global climate models: Comparison with real data .2 Govindan R B,Vjushin D,Brenner S,et al. Physica A . 2001
深沪股票市场的多重分形分析
被引：34
作者：
胡雪明
宋学锋
机构：
[1] 中国矿业大学管理学院
来源：
关键词：
持续性;
多重分形;
广义Hurst指数;
多重分形消除趋势波动分析;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2003.08.031
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。
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