极值统计理论在金融风险中的应用

被引：20

作者：

王旭

史道济

机构：

[1] 天津大学

来源：

关键词：

风险价值; 汇率; 广义Pareto分布; 广义极值分布; 阈值;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2001.08.029

中图分类号：

F222 [经济统计学];

学科分类号：

020208 ; 0714 ; 020201 ;

摘要：

本文考虑外汇交易中由于汇率的急剧变化可能引起的巨大损失,应用极值统计方法估计风险价值,并与经验分布函数进行比较,得到很好的结果。通过对29年来的日元/美元汇率的实证分析,说明极值方法在统计风险价值中的应用。

引用

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