沪深股市股指波动的协整性研究

被引：44

作者：

史代敏

机构：

[1] 西南财经大学统计学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2002年 / 09期

关键词：

股价指数; 波动关联性; 协整性; 检验;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2002.09.024

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。

引用

收藏

页码：103 / 105

页数：3

相关论文

共 4 条

[1] 经济时间序列建模中序列趋势问题的探讨——对确定趋势与随机趋势的比较 [J].

史代敏 .

统计与信息论坛, 2001, (04) :4-7

[2]

高等计量经济学[M]. - 清华大学出版社 , 李子奈, 2000

[3]

高等时间序列经济计量学[M]. - 上海人民出版社 , 陆懋祖著, 1999

[4]

时间序列分析[M]. - 中国社会科学出版社 , (美)詹姆斯D.汉密尔顿(JamesD.Hamilton)著, 1999