Copula方法与相依违约研究

被引：13

作者：

李健伦

方兆本

鲁炜

李红星

机构：

[1] 中国科学技术大学商学院

来源：

运筹与管理 | 2005年 / 03期

关键词：

金融学; 相依违约; Copula方法; 信用风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

目前信用风险研究的重点已经从单笔债务的违约概率研究转移到多笔债务的相依违约(DependentDe faults)研究。Copula方法是研究相依违约的重要方法。这种方法是最近几年才被应用到信用领域研究中的一种新方法。本文结合代表性文献对Copula方法在相依违约研究中的应用进行了探讨。探讨的内容包括Copula方法被应用于相依违约研究的原因、该方法对于相依违约建模理论的改进以及在实证应用中使用Copula方法应该注意的问题。

引用

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