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基于具有吸收态马尔可夫链的银行逾期贷款风险分析
被引：18
作者：
于立勇
李汉铃
关龙
机构：
[1] 哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨工业大学管理学院
来源：
关键词：
马尔可夫链;
吸收态;
逾期贷款;
不良贷款;
银行;
金融机构;
贷款损失;
风险分析;
经济分析;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2000.11.013
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
<正> 1.吸收马尔可夫链的基本原理 马尔可夫链是状态与时间参数都离散的马尔可夫过程,其数学表达如下: 定义在概率空间（Ω,F,P）上的随机序列{Xt,t∈T},其中T={0,1,2…},称为马尔可夫链,如果对任意正整数l,m,k及任意非负整数j1 >…>j2>j1(m,
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