基于Bootstrap方法数据包络分析的回归分析附视频

被引：7

作者：

全林

罗洪浪

机构：

[1] 上海交通大学国际与公共事务学院

[2] 国元证券投资研究中心

来源：

上海交通大学学报 | 2005年 / 10期

关键词：

数据包络分析; 回归分析; Bootstrap方法;

D O I：

10.16183/j.cnki.jsjtu.2005.10.019

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

摘要：

数据包络分析(DEA)方法中每一决策单元(DMU)有效性值的计算都涉及到考察集中所有其他DMU,因而使得DEA有效性值之间并不独立.为克服DEA有效性值的这种内在依赖性,提出了基于Bootstrap方法的DEA回归分析方法,以提高回归分析结果的可信度,并以封闭式基金业绩的DEA回归分析为例对之加以说明.

引用

页码：1652 / 1655

页数：4

共 3 条

[1] Some problems with the Ferrier/Hirschberg bootstrap idea [J].

Simar, L ;

Wilson, PW .

JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS, 1999, 11 (01) :67-80

[2]

Bootstrapping Confidence Intervals for Linear Programming Efficiency Scores: With an Illustration Using Italian Banking Data[J] . Gary D. Ferrier,Joseph G. Hirschberg.Journal of Productivity Analysis . 1997 (1)

[3]

Aspects of statistical analysis in DEA-type frontier models[J] . Léopold Simar.Journal of Productivity Analysis . 1996 (2)

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