CIR短期利率下养老金的优化控制模型

被引：3

作者：

王斌

杨嶙

张曙光

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

[2] 中国科学技术大学统计与金融系合肥

[3] 合肥

来源：

关键词：

醵出金; 确定缴费; 方案; 下限保障; rollingbond; 自融资过程; 套期保值基金;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.1 [经济控制论、系统论、信息论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题 .通过分解养老金 ,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题 ,并在Cox Ingersoll Ross(CIR)利率模型下得到微分方程 .

引用

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