利用多变量马尔科夫转移因子模型对我国经济周期波动的经验研究

被引：17

作者：

石柱鲜 ^{[1
]}

刘俊生 ^{[2
]}

吴泰岳 ^{[2
]}

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心

[2] 吉林大学商学院

来源：

数理统计与管理 | 2007年 / 05期

关键词：

经济周期; 协同运动; 非对称性; 局面转移模型; 动态因子模型;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2007.05.010

中图分类号：

F124 [经济建设和发展]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文应用多变量动态马尔科丈转移因子模型对我国1991年1月以来的经济周期波动进行研究。通过选取两组与经济景气一致的宏观经济指标进行实证分析,结果表明多变量动态马尔科夫转移因子模型对不同组指标的分析是一致的;根据模型所构造出的景气指数与一致合成指数的对比分析,我们发现这两个指数不论从变动趋势和峰谷转折点,还是波动幅度上都极其相似;通过对经济周期转折点测定,并与我国经济运行状况对比,我们认为用多变量动态马尔科夫转移因子模型刻画经济周期的特征是有效的。

引用

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