单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究

被引：21

作者：

夏南新

机构：

[1] 中山大学岭南学院

来源：

关键词：

单位根; DF; ADF; PP; 检验;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2005.09.015

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。

引用

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