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证券组合投资的多目标区间数线性规划模型
被引：21
作者：
赵玉梅
陈华友
机构：
[1] 安徽大学数学与计算科学学院
来源：
关键词：
证券组合投资;
区间数;
线性规划;
多目标;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益———风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。
引用
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页数：4
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