Pareto分布中门槛值的确定及其在股票市场中的应用

被引：2

作者：

王炳兴

高建敏

机构：

[1] 浙江工商大学统计与数学学院

来源：

关键词：

Pareto分布; 收益率分布; 门槛值; 拟合检验;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2008.06.027

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文根据Pareto分布与两参数指数分布之间的相互关系,利用两参数指数分布的拟合优度检验统计量给出了确定Pareto分布的门槛值的一种方法。利用道琼斯指数和上证综合指数的收益率序列说明所给方法,结果表明所给方法优于现有方法。

引用

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