费用结构一般化的“跳-停”奇异型随机控制

被引：10

作者：

黎锁平

杨海波

机构：

[1] 兰州理工大学理学院

[2] 中国科学院软件研究所兰州

[3] 北京

来源：

关键词：

奇异型随机控制; 变分方程; 停时; Doleans-Made-Meyer公式; “跳一停”控制;

D O I：

暂无

中图分类号：

O231.3 [随机控制系统];

学科分类号：

070105 ; 0711 ; 071101 ; 0811 ; 081101 ;

摘要：

本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究。通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到“跳一停”策略是其最优控制策略;给出了“跳一停”策略存在的条件、最优费用函数、最佳控制的解析式及控制方法。

引用

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