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金融工程原理[M]. 清华大学出版社 , 宋逢明著, 1999
阶段性投资最优比例问题的实物期权方法
被引：33
作者：
李洪江
曲晓飞
冯敬海
机构：
[1] 大连理工大学管理学院系统工程研究所,大连理工大学管理学院系统工程研究所,大连理工大学数学系大连,大连,大连
来源：
关键词：
阶段性投资;
最优比例;
实物期权;
不确定性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
以研发成功的初创企业为例,针对两阶段投资决策问题,描述了柔性决策所具有的实物期权思想,根据相应的投资准则得到项目决策的执行概率,再结合项目收益过程的分析,建立起包括决策柔性价值在内的项目总价值的数学模型.在此基础上可以分析投资比例对项目价值的影响,并得到最优值.文章结合案例进行了数值计算,并对结果做了分析.
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