风险价值方法及其实证研究

被引：15

作者：

马超群

李红权

周恩

杨晓光

徐山鹰

张银旗

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 中国科学院数学与系统科学研究院

[3] 湘财证券有限责任公司

来源：

中国管理科学 | 2001年 / 05期

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

风险价值; 风险管理; 证券市场;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2001.05.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文详细讨论了风险价值模型 ,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法 ,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究 ,表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法。

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[1] 金融市场风险测量模型——VaR附视频 [J].

王春峰 ;

万海晖 ;

张维 .

系统工程学报, 2000, (01) :67-75+85