上证指数短期预测的数学模型

被引：2

作者：

王强 ^{[1
]}

秦安增 ^{[2
]}

机构：

[1] 河南师范大学数学与信息科学学院

[2] 河南新乡市公安局刑侦支队

来源：

关键词：

神经网络; 粗糙集; 上证指数股票预测;

D O I：

10.16184/j.cnki.comprg.2009.04.041

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过对上证指数K-线图、准备金率、CPI、宏观政策等进行分析,得到一些对上证指数有影响的因子,利用人工神经网络与粗糙集理论的优势,先采用粗糙集对数据进行处理,然后利用人工神经网络构造出上证指数短期预测模型,并以此模型进行分析,最后应用于股票市场,在股票的交易中取得了很好的效果。

引用

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