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深圳股票市场的弱有效性
被引：41
作者：
范龙振
张子刚
机构：
[1] 华中理工大学工商管理学院
来源：
关键词：
市场有效性，随机走动模型，深圳股市;
D O I：
10.13587/j.cnki.jieem.1998.01.007
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
在有效的股票市场上，价格是资金供求的准确信号，价格对相关信息能做出充分及时的反映。吴世农［２］利用上市股票价格的自相关系数实证检验了深圳股票市场的弱有效性，结论是深圳股票市场不是弱有效的。本文首先指出利用自相关系数进行检验的不合理性，然后给出了ＤＦ检验，最后利用１９９５年７月至１０月４个月的每日股票收盘价检验了５种上市公司股票，它们都满足弱有效性
引用
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