外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度

被引:10
作者
王粟旸
肖斌卿
周小超
机构
[1] 南京大学工程管理学院
关键词
风险传染; 银行; 房地产; 极值理论;
D O I
暂无
中图分类号
F832 [中国金融、银行]; F293.3 [房地产经济]; F224 [经济数学方法];
学科分类号
1201 ; 020205 ; 0701 ; 070104 ;
摘要
利用基于极值理论的VAR模型和CD模型,在检验了银行业及房地产业个体机构风险水平的基础上,研究了2个行业内及行业间的风险传染情况,并将房地产业与银行和其他行业间的风险传染特征进行比较。结果表明,房地产业发生风险的概率较大,危机后房地产业和银行业之间的传染性显著增加,并且银行业与房地产业之间的风险传染概率明显高于银行业与其他行业之间的风险传染概率。据此,提出了一系列政策建议,以增强对风险传染的防控能力。
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页码:968 / 974+985 +985
页数:8
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