学术探索
学术期刊
新闻热点
数据分析
智能评审
立即登录
外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度
被引:10
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王粟旸
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
肖斌卿
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
周小超
机构
:
[1]
南京大学工程管理学院
来源
:
管理学报
|
2012年
/ 9卷
/ 07期
关键词
:
风险传染;
银行;
房地产;
极值理论;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F832 [中国金融、银行];
F293.3 [房地产经济];
F224 [经济数学方法];
学科分类号
:
1201 ;
020205 ;
0701 ;
070104 ;
摘要
:
利用基于极值理论的VAR模型和CD模型,在检验了银行业及房地产业个体机构风险水平的基础上,研究了2个行业内及行业间的风险传染情况,并将房地产业与银行和其他行业间的风险传染特征进行比较。结果表明,房地产业发生风险的概率较大,危机后房地产业和银行业之间的传染性显著增加,并且银行业与房地产业之间的风险传染概率明显高于银行业与其他行业之间的风险传染概率。据此,提出了一系列政策建议,以增强对风险传染的防控能力。
引用
收藏
页码:968 / 974+985 +985
页数:8
相关论文
共 12 条
[1]
完善我国上市公司信息披露制度的建议
孙少岩
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
吉林大学中国国有经济研究中心
吉林大学中国国有经济研究中心
孙少岩
于洋
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
不详
吉林大学中国国有经济研究中心
于洋
[J].
经济纵横,
2011,
(10)
: 103
-
105
[2]
商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究——基于向量误差修正模型的实证检验
罗威
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
中国农业银行审计局武汉分局
罗威
[J].
金融理论与实践,
2011,
(10)
: 73
-
80
[3]
基于计算实验的协同羊群行为与市场波动研究
陈莹
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学工程管理学院
南京大学工程管理学院
陈莹
袁建辉
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京信息工程大学经济管理学院
南京大学工程管理学院
袁建辉
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
李心丹
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
肖斌卿
[J].
管理科学学报,
2010,
13
(09)
: 119
-
128
[4]
银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角
王书斌
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
暨南大学
王书斌
王雅俊
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
暨南大学
王雅俊
[J].
金融与经济,
2010,
(07)
: 6
-
9
[5]
投资者关系管理能提升上市公司价值吗?——基于中国A股上市公司投资者关系管理调查的实证研究
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
李心丹
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
肖斌卿
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
张兵
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
朱洪亮
[J].
管理世界,
2007,
(09)
: 117
-
128
[6]
中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
马君潞
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
范小云
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
曹元涛
[J].
经济研究,
2007,
(01)
: 68
-
78+142
[7]
中国个体证券投资者交易行为的实证研究
李心丹
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学管理科学与工程研究院
李心丹
王冀宁
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学管理科学与工程研究院
王冀宁
傅浩
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学管理科学与工程研究院
傅浩
[J].
经济研究,
2002,
(11)
: 54
-
63+94
[8]
国际银行业的系统风险研究
王徽
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
中国银行伦敦分行
王徽
[J].
国际金融研究,
1997,
(04)
[9]
Asset market linkages in crisis periods
Hartmann, P
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
CEPR, London, England
Hartmann, P
Straetmans, S
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
CEPR, London, England
Straetmans, S
de Vries, CG
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
CEPR, London, England
de Vries, CG
[J].
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS,
2004,
86
(01)
: 313
-
326
[10]
Systemic risk in financial systems
Eisenberg, L
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
Risk Engn Co, Bronxville, NY 10708 USA
Eisenberg, L
Noe, TH
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
Risk Engn Co, Bronxville, NY 10708 USA
Noe, TH
[J].
MANAGEMENT SCIENCE,
2001,
47
(02)
: 236
-
249
←
1
2
→
共 12 条
[1]
完善我国上市公司信息披露制度的建议
孙少岩
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
吉林大学中国国有经济研究中心
吉林大学中国国有经济研究中心
孙少岩
于洋
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
不详
吉林大学中国国有经济研究中心
于洋
[J].
经济纵横,
2011,
(10)
: 103
-
105
[2]
商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究——基于向量误差修正模型的实证检验
罗威
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
中国农业银行审计局武汉分局
罗威
[J].
金融理论与实践,
2011,
(10)
: 73
-
80
[3]
基于计算实验的协同羊群行为与市场波动研究
陈莹
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学工程管理学院
南京大学工程管理学院
陈莹
袁建辉
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京信息工程大学经济管理学院
南京大学工程管理学院
袁建辉
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
李心丹
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
肖斌卿
[J].
管理科学学报,
2010,
13
(09)
: 119
-
128
[4]
银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角
王书斌
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
暨南大学
王书斌
王雅俊
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
暨南大学
王雅俊
[J].
金融与经济,
2010,
(07)
: 6
-
9
[5]
投资者关系管理能提升上市公司价值吗?——基于中国A股上市公司投资者关系管理调查的实证研究
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
李心丹
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
肖斌卿
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
张兵
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
朱洪亮
[J].
管理世界,
2007,
(09)
: 117
-
128
[6]
中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
马君潞
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
范小云
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
曹元涛
[J].
经济研究,
2007,
(01)
: 68
-
78+142
[7]
中国个体证券投资者交易行为的实证研究
李心丹
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学管理科学与工程研究院
李心丹
王冀宁
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学管理科学与工程研究院
王冀宁
傅浩
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京大学管理科学与工程研究院
傅浩
[J].
经济研究,
2002,
(11)
: 54
-
63+94
[8]
国际银行业的系统风险研究
王徽
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
中国银行伦敦分行
王徽
[J].
国际金融研究,
1997,
(04)
[9]
Asset market linkages in crisis periods
Hartmann, P
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
CEPR, London, England
Hartmann, P
Straetmans, S
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
CEPR, London, England
Straetmans, S
de Vries, CG
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
CEPR, London, England
de Vries, CG
[J].
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS,
2004,
86
(01)
: 313
-
326
[10]
Systemic risk in financial systems
Eisenberg, L
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
Risk Engn Co, Bronxville, NY 10708 USA
Eisenberg, L
Noe, TH
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
Risk Engn Co, Bronxville, NY 10708 USA
Noe, TH
[J].
MANAGEMENT SCIENCE,
2001,
47
(02)
: 236
-
249
←
1
2
→