POT模型在商业银行操作风险度量中的应用

被引：37

作者：

陈学华

杨辉耀

黄向阳

机构：

[1] 广州大学数量经济学研究所

[2] 广州大学数量经济学研究所广东广州

[3] 广东广州

[4] 广东广州

来源：

管理科学 | 2003年 / 01期

关键词：

VaR; ES; POT模型; 操作风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.33 [商业银行];

学科分类号：

摘要：

操作风险发生的频率较低,但可能会引起巨大的损失,其损失分布具有鲜明的厚尾性,因此应用通常的风险计算方法往往会低估风险。而应用极值理论计算风险时注重对分布尾部的近似表达,并不是对整个分布进行建模,能更有效地捕捉可能导致金融机构重大损失的尾部风险。所以,把极值理论应用于银行操作风险量化分析不失为一种比较理想的方法。

引用

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