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中国股市弱有效性分析
被引：2
作者：
伏玉林
汪恒
机构：
[1] 华东理工大学工商经济学院
来源：
关键词：
股市;
游程检验;
随机性;
股票市场;
假设检验;
弱有效性;
上证指数;
股票收益率;
中华人民共和国;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
<正>一、引言上世纪90年代我国学者开始对中国股市弱有效性进行研究。吴世农(1994)以12种股票及上证综合指数为样本,对收盘价格序列进行自相关分析,结果表明样本时间序列与滞后1或5日的序列存在显著关系,从而认为上海市场不具有弱有效性。俞乔(1994)使用序列相关和游程检验以及非参数检验,研究结果显示收益率之间存在序列相关,因此认为中国股市还没有达到弱有效。宋颂兴、宋根伟(1995)把上海股市分为两个阶
引用
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