商品期货指数的编制研究及功能检验

被引：14

作者：

部慧 ^{[1
]}

李艺 ^{[1
]}

陈锐刚 ^{[2
]}

刘庆伟 ^{[3
]}

王拴红 ^{[1
]}

汪寿阳 ^{[1
]}

机构：

[1] 中国科学院研究生院管理学院

[2] 大连商品期货交易所

[3] 美国安永(Ernst & Young)北京金融衍生产品研发部

来源：

中国管理科学 | 2007年 / 04期

关键词：

商品指数; 期货市场; 时差相关分析; 绩效;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2007.04.019

中图分类号：

F713.35 [期货贸易];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

在国际期货市场上,商品指数已经成为市场走势重要的风向标。而在国内市场上,商品指数的研究和开发还处于起步阶段。在国内为数不多的商品期货指数中,中科—格林商品期货指数(M-G Commodity futures index)是较为重要的一个。该指数在开发过程中充分借鉴了国际成熟商品指数的经验,同时也考虑了中国期货市场的自身发展特点,具有较强的适用性。本文以中科-格林商品指数为研究对象,阐述了商品期货指数的编制方法,并验证了指数的功能。

引用

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共 5 条

[1] 商品指数的国际比较 [J].