基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究

被引：16

作者：

韩立岩

郑承利

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

来源：

金融研究 | 2002年 / 08期

关键词：

违约风险; 模糊随机模型; 期权方法; 数值模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在违约风险的预测过程中 ,所测量的市场数据从本质上讲是非常精确的。本文参考Zmeskal,Zdenek和Zebda的模型方法 ,在模糊随机环境下推广KMV公司的CreditMonitor(CM)模型。以T型模糊数表达市场信息 ,在“鞅方程”的基础上加入“资本结构方程”形成模型框架 ,运用模糊随机变量和模糊扩展原理进行违约风险的模糊预测 ,并且给出了数值模拟。

引用

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