基于fattailed-garch的VaR模型

被引：4

作者：

罗付岩

唐邵玲

机构：

[1] 湖南师范大学数学与计算机科学学院概率统计系

来源：

关键词：

金融风险; 在险价值VaR; FattailGARCH;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用F atta il GARCH V aR模型在不同分布的假设下建模上证综指收益时间序列,并与常用的正态分布下GARCH V aR模型进行比较,结果表明:广义误差分布及Skew ed t分布下的GARCH V aR模型适合建模上证综指收益时间序列。

引用

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