基于小波变换的LMSV模型对人民币汇率波动的研究

被引：6

作者：

吴跃明 ^{[1
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]}

机构：

[1] 国防科技大学理学院

[2] 长沙航空职业技术学院基础部

来源：

关键词：

LMSV模型; 长记忆; 汇率波动;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法,并对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证.结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应,人民币对美元的汇率波动序列受历史信息的影响程度最高.

引用

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页数：5

共 7 条

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