我国证券市场信息调整路径的动态区间估计

被引：1

作者：

丁志国

徐德财

王渊

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心暨商学院

来源：

关键词：

中国证券市场; 有效市场; 信息含量; 信息调整; 股权分置改革;

D O I：

10.15939/j.jujsse.2011.04.017

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

通过股价波动非同步性模型和协方差比率模型,以股权分置改革为事件基点,对我国证券市场股价信息含量和信息调整路径进行的区间估计表明,我国证券市场的整体有效性并不高,但有明显的提升,股权分置改革确实提高了我国证券市场的效率。

引用

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