随机微分方程Milstein方法的稳定性

被引：12

作者：

朱霞

李建国

李宏智

姜珊珊

机构：

[1] 华中科技大学数学系

来源：

关键词：

随机微分方程; Milstein数值方法; 均方稳定性; A稳定性; T稳定性;

D O I：

10.13245/j.hust.2003.03.038

中图分类号：

O211.63 [随机微分方程];

学科分类号：

摘要：

基于随机微分方程的两类试验方程 ,即噪声为增加噪声和附加噪声的两种情况 ,讨论了求解标量自治随机微分方程的Milstein数值方法的三种稳定性 :A 稳定性、均方稳定性和T 稳定性 .得出确定性情形的A 稳定性延伸到随机性情形时保持不变的结论 ,给出了当试验方程的参数为实数时方法的均方稳定域

引用

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