基于Priceline的买方/卖方定价收益管理问题

被引：5

作者：

徐雅卿 ^{[1
]}

魏轶华 ^{[2
]}

胡奇英 ^{[3
]}

机构：

[1] 西安电子科技大学经济管理学院

[2] 上海大学国际工商与管理学院

[3] 复旦大学管理学院

来源：

管理科学学报 | 2008年 / 11卷 / 03期

关键词：

收益管理; 逆向拍卖; Priceline; 买方定价; 卖方定价; 最优策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

F713.36 [电子贸易、网上贸易]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

以著名逆向拍卖网站 Priceline 为背景,研究买方定价和卖方定价下的收益管理问题.假定顾客到达是一任意的更新过程,决策时刻为顾客到达时刻,所以决策是离散时间的.建立了两种定价方式下的马氏决策过程模型,获得了最优策略的表达式.在传统收益管理问题中,通常是卖方定价、连续时间决策、同时需要假定顾客到达是一 Poisson 过程.对于买方定价,文中证明了,卖方是否知道到达顾客的报价信息不影响他的收益;同时,随着剩余物品数的增加,卖方的期望收益递增,而边际收益递减,最优价格(或报价)递减.文中讨论两种定价方式下卖方的期望收益之间的关系.考虑了顾客需求是多重的情形.最后,数值分析表明文中所得的结论是成立的.

引用

页码：63 / 69

页数：7

共 6 条

[1] 顾客有最大、最小保留价的连续时间收益管理 [J].

魏轶华 ;

胡奇英 ;

不详 .

管理科学学报 , 2002, (06) :47-52

[2] 随机终止的非平稳折扣半马氏决策规划 [J].

胡奇英 .

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[3]

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